Vorteile von TRIX - Triple Exponential Average Langzeit-Leser von Technical Analysis of Stocks und Commodities Magazin kann daran erinnern, dass ist Jack Hutson, ein Herausgeber der Zeitschrift, die erste eingeführt TRIX an die technische Gemeinschaft. Was ist TRIX? Die dreifache exponentielle Mittelwertanzeige (TRIX) ist ein Oszillator, der verwendet wird, um überverkaufte und überkaufte Märkte zu identifizieren, und er kann auch als Impulsindikator verwendet werden. Wie viele Oszillatoren schwingt TRIX um eine Nulllinie. Wenn es als Oszillator verwendet wird, gibt ein positiver Wert einen überkauften Markt an, während ein negativer Wert einen überverkauften Markt anzeigt. Wenn TRIX als Impulsindikator verwendet wird, deutet ein positiver Wert darauf hin, dass das Momentum zunimmt, während ein negativer Wert darauf hindeutet, dass das Momentum abnimmt. Viele Analytiker glauben, dass, wenn der TRIX kreuzt über die Nulllinie gibt es ein Kaufsignal. Und wenn es unter der Nulllinie schließt, gibt es ein Verkaufssignal. Auch Divergenzen zwischen Preis und TRIX können bedeutende Wendepunkte auf dem Markt bedeuten. TRIX berechnet einen dreifach exponentiellen gleitenden Durchschnitt des Logs des Preises über den Zeitraum, der durch die Längeneingabe für den aktuellen Balken angegeben ist. Der aktuelle Balkenwert wird durch den vorherigen Balkenwert subtrahiert. Dies verhindert, dass Zyklen, die kürzer sind als die von der Längeneingabe definierten Perioden, von der Anzeige berücksichtigt werden. Vorteile von TRIX Zwei wesentliche Vorteile von TRIX gegenüber anderen Trend-Indikatoren sind seine hervorragende Filtration von Marktlärm und seine Tendenz, ein führender Indikator als Nachlauf zu sein. Es filtert das Marktgeräusch unter Verwendung der dreifach exponentiellen Durchschnittsberechnung aus, wodurch kleinere Kurzzeitzyklen eliminiert werden, die eine Änderung der Marktrichtung anzeigen. Es hat die Fähigkeit, einen Markt zu führen, weil es den Unterschied zwischen jeder Balken geglättete Version der Preisinformationen misst. Bei der Interpretation als Leitindikator. TRIX wird am besten in Verbindung mit einem anderen Markt-Timing-Indikator verwendet - dies minimiert falsche Indikationen. Interpretation Auf dieser Tabelle des Dow Jones Industriedurchschnitts, die Sept. 2001 bis Sept. 2002 abdeckt, können Sie durch die Pfeile sehen, dass der TRIX-Indikator vom Hoch vom März 2002 bis zum niedrigen Wasserzeichen im Juli 2002 von einem Niveau von plus fiel 40,45 bis minus 83,07. Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass es keine Verzögerung zwischen dem DJIA Tuning Süd und dem TRIX-Indikator nach dieser Preisaktion gibt. (Tradestation 6 Charting-Software verwendet einen neun Tage gleitenden Durchschnitt als Standard, die drastisch für das Timing der direktionalen bewegt sich hilft.) Wir haben gesehen, dass je kürzer der Zeitrahmen, desto genauer die Indikator signalisiert den Umzug in der Frage, die wir sind Studieren. Die Verwendung von zwei gleitenden Durchschnitten bietet einen Vorteil: Durch die Beobachtung des schnellen Durchschnittsdurchschnitts über den langsamen Mitteldurchschnitt kann der Händler die Änderung der Richtung der Preisaktion erkennen. (Siehe Verständnis der Verschiebung der durchschnittlichen Covergenz-Divergenz.) Die Verwendung von zwei unterschiedlichen Zeitspannen für den TRIX ist ebenfalls eine hervorragende Zeitsteuerungstechnik. In der Tabelle 2001-2002 des SampP 500 Index oben war der erste stark sichtbare Schritt der Abschwung des Marktes nach den Katastrophen des 11. September. In der dritten Septemberwoche wurde mit dem 15-tägigen gleitenden Durchschnitt eine weitere Erholung erzielt Drehen schneller als die 30-Tage gleitenden Durchschnitt. Aber denken Sie daran, dass die Bestätigung aus dem 30-Tage-Indikator ist konservativer, so dass es sichert die durchschnittliche Buy-and-Hold-Investor, dass der Trend hat sich wirklich gedreht. Schauen Sie genau, wie gut die Wendungen in der 15-Tage gleitenden Durchschnitt Line-Up mit den Kurven in der Preis-Aktion. Diese Idee eines Trendline-Verstoßes im Preis kann aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Martin Pring, ein bekannter Techniker und Autor, bemerkte dies in seinen Schriften: Wenn eine Serie wie die langsame, 30-tägige TRIX überkauft ist, aber immer noch rallying, dann wird eine Trendlinie Verletzung im Preis fast sicher führen oder entsprechen mit einem Peak in der TRIX. Dies liegt daran, dass eine Trendline-Verletzung eine Pause im Aufwärtsimpuls signalisiert. Der Durchdringung folgt entweder eine Abnahme oder eine vorübergehende Seitwärtsbewegung. In beiden Fällen bedeutet dies, dass die für eine vorrückende TRIX erforderliche zusätzliche Schwungkraft nicht mehr zur Verfügung steht. Wenn wir uns einige der anderen Impulsindikatoren wie eine Stochastik oder einen Preis ROC genau ansehen. Würden wir ein ähnliches Muster finden. TRIX ist einer der besten Trendumkehr - und Impulsindikatoren, die wir in unserem täglichen Arsenal haben. Denken Sie daran, Ihr Geld - investieren sie klug. Triple Exponential Moving Average: Die TEMA-Indikator Aktualisiert: 25. April 2016 um 02:55 Uhr Triple Exponential Moving Average. Oder TEMA. Ist eine Art von exponentiellen gleitenden Durchschnitt von Patrick Mulloy im Jahr 1994 entwickelt. Eines der häufigsten Probleme des Handels mit EMAs oder Oszillatoren war schon immer die unvermeidliche Frage der Verzögerung bei Handelsentscheidungen. Das TEMA wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Unter dem gleitenden Durchschnitt des Preises glättet kurzfristige Schwankungen. Aber was geschieht, wenn wir die EMA der EMA dazu bringen würden, die Marktaktionen doppelt zu glätten? Es ist nicht schwer zu sehen, dass das neue MA ein noch glatteres Bild von der Preisaktion schafft, wodurch es möglich wird, Trends und Veränderungen mit einem zu identifizieren Größere Klarheit. Das Genie des TEMA ist jedoch nicht in dieser Idee, sukzessive EMAs von EMAs zu nehmen, sondern in dem verzögerten Term, der der Formel hinzugefügt wurde, um mit dem Problem der verzögerten Signale umzugehen. Die obige Tabelle der monatlichen Kursbewegungen im EURUSD-Paar zeigt deutlich die große TEMA-TEMA (blaue dünne Linie). Bei den vier Umschaltungen zwischen August 2005 und April 2010 gibt der TEMA-Indikator Signale aus, die von sehr geringer Verzögerung leiden. Beispielsweise wird die in den wenigen Monaten nach August 2005 bestehende Aufteilung der Bandbreite nahezu sofort durch eine übereinstimmende Umkehr des Indikators signalisiert, wobei der starke Anstieg der Kursbewegung mit dem klaren Trend des Indikators übereinstimmt. Das gleiche Muster wird in den anschließenden Umkehrungen im Juni 2008 und März 2009 beobachtet, obwohl die beiden letzteren mit einer starken Volatilität zusammenfallen, die die Bedeutung der vom Indikator ausgesandten Alarme verringert. Dennoch gibt es klare Möglichkeiten, wo der Preis über oder unter dem TEMA kreuzt, oder wo eine Linie in eine Kurve übergeht. Berechnung Der dreifache exponentielle gleitende Durchschnitt wird nach folgender Formel berechnet: Alles, was der Händler zu tun hat, um den TEMA-Wert zu berechnen, entscheidet über die Periode des Indikators. Wenn wir zum Beispiel festlegen, dass der Zeitraum 5 Tage betragen wird, berechnet das Kennzeichen die EMA auf Rohpreisdaten. Danach wird es die neue EMA als ob es war die neue Grafik der Preis-Aktion zu sehen, und nehmen Sie eine zweite EMA davon. Dieser zweite Wert wird auch als Doppel-EMA oder DEMA bezeichnet. Schließlich wird ein dritter EMA der DEMA berechnet und die Werte in die obige Formel gesteckt, um auf den Wert des Indikators zu gelangen. In den obigen Abschnitten haben wir erwähnt, dass die TEMA die Lag-Ausgabe der meisten exponentiellen gleitenden Durchschnitte durch die Addition eines neuen Begriffs in die Berechnung behandelt. Dieser neue Begriff ist die doppelte EMA (das ist die EMA der EMA) mit dem Minuszeichen in der Formel. Durch Subtrahieren dieses Terms von der Summe der EMA und der Triple-EMA multipliziert mit drei wird der Indikator nach rechts verschoben, während gleichzeitig die Flüchtigkeit reduziert wird. TEMA ist ein leistungsstarkes Instrument und kann genauso effizient in einem einfachen, monolithischen Ansatz verwendet werden, um den Trend in einem langfristigen Kontext zu verfolgen, da er dazu verwendet werden kann, kürzere Bewegungen in einem komplexen Handelssystem zu handeln. Die Kennzahl ist eine Trendanzeige. Angesichts der Tendenz, alle kurzfristigen Verzerrungen zu glätten, wird es auf einem reichen Markt, auf dem kurzfristige Schwankungen innerhalb der Grenzen des Bereichsmusters die grßten Handelschancen schaffen, schwer zu verwenden sein. Im Allgemeinen gilt: Je länger der Trend dauert, desto einfacher ist der Handel mit TEMA. In einem länger anhaltenden Trend können wir Perioden der Volatilität ignorieren, und die Signale des Indikators sind einfacher zu bedienen. Umgekehrt, je volatiler der Trend ist, desto weniger nutzbar wird dieser Indikator. Sie können sie mit verschiedenen Oszillatoren kombinieren, um Perioden von starken Schwankungen als Eintritts-Austrittsphasen für den Handel zu nutzen, und Sie können auch zusätzliche Werkzeuge verwenden, um die Volatilität separat auszuwerten. Eine Kombination des mit diesem Indikator modifizierten MACD (wo er die üblichen EMAs ersetzt, die zum Glätten des Preises verwendet werden) ist bei einigen Händlern besonders beliebt. Die Vorteile der Einbeziehung der Triple Exponential Moving Average in Ihre Strategie sind zahlreich. Es ist viel einfacher, Trends mit ihm zu identifizieren, gibt es keine Lag-Problem, und die Verwendung der Indikator ist nicht anders als mit einem einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die Nachteile des TEMA hingegen sind, dass es nur zu schnell ist, um eine Änderung des Impulses zu suggerieren, und dass die deutlichen und starken Signale, die es über die Preisaktion gibt, nicht immer mit einem ebenso einfachen und einfach - Zu-Handel Markt-Konfiguration. Der Hauptzweck der Verwendung des TEMA-Indikators ist das Herausfiltern der Volatilität. Wenn sich der Trader auf einen lang anhaltenden, starken und glaubwürdigen Trend mit einer einfachen Tendenz nach der Strategie konzentrieren will, ist TEMA ein unschätzbares Werkzeug, und es ist häufig möglich, allein für die Erzeugung von handlungsfähigen Handelssignalen davon abzuhängen. Aber in Fällen, in denen die Volatilität ein erhebliches Problem darstellt, ist TEMA keine gute Wahl, vor allem, wenn es nicht in Verbindung mit Bollinger Bands oder dem Standard Deviation Tool verwendet wird, um das Risiko eines hochvolatilen Marktes zu analysieren. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten.
No comments:
Post a Comment